신용위험은 어떻게 평가하나요?
대출 전 리스크 관리는 은행 업무의 핵심입니다. 현재 우리나라 상업은행의 부실자산 비율은 일반적으로 높으며, 신용위험은 우리나라 상업은행이 직면한 주요 금융위험입니다. 다음으로, 제가 인터넷에서 여러분을 위해 수집하고 편집한 내용을 즐기시기 바랍니다.
신용위험 평가방법
1. 우리나라 시중은행의 신용자산 현황
신용자산은 주로 다양한 대출 형태이며, 은행은 부실신용자산은 은행이 발행한 대출금으로, 나중에 형성된 신용자산이 안전, 유동성, 수익성의 원칙을 따르지 않아 연체, 부진, 부실채권 또는 부실채권, 불량채권, 손실채권으로 분류됩니다. 5개 분류 방식으로 인해 은행 자산의 위험이 증가하고 해당 대출 부분에 대한 자본 손실이 발생합니다. 본질적으로 부실신용자산은 대출금의 원리금의 안전한 회수를 보장할 수 없는 실제적이거나 잠재적인 신용자산을 말합니다.
일반적으로 우리나라 국영 상업은행의 신용 자산 건전성은 '3고 3저'의 특징을 가지고 있습니다. 첫째, 부실 자산 비율이 높고 신용 자산의 질이 높습니다. . 국영 상업은행이 약 1조4000억 달러에 달하는 부실자산을 매각한 후 부실대출 비율은 거의 10%포인트 감소했다. 2001년 1월 말 현재 '1오버 2오버' 기준으로 보면 부실채권 비율은 여전히 25.37%에 달한다. 5단계 분류에 따른 NPL 비율은 국가경고선 10%, 중국인민은행 규제기준 15%보다 훨씬 높은 수준이다. 동시에 부실채권의 구조가 심각하여 부실채권의 비율이 가장 높습니다. 관련부서 추산에 따르면 부실채권으로 인한 실제 손실액은 전체 부실채권의 7% 이상을 차지한다. 이중 불량대출이 부실채권의 80% 이상을 차지하며, 의심 및 손실 관련 대출이 전체 부실채권의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 둘째, 신용자산의 장기보유율이 높고 신용자산의 유동성이 열악하다. 고정 자산 대출, 부동산 개발 대출, 주택 담보 대출 등 장기 대출에 많은 대출이 사용되며 기업이 자본 자금으로 사용하는 경우가 많으며 대부분의 운전 자본 대출이 점유됩니다. 일부 인수 청구서는 대출금을 상환하지 못하여 선지급금을 다시 대출받게 됩니다. 셋째, 신용조달비용이 높고 수익성이 좋지 않다. 최근 몇 년간 은행의 종합이자율이 하락했지만, 수차례의 금리 인하 이후 예금과 대출의 스프레드가 지속적으로 축소되면서 펀드 수익률도 실제로 하락세를 보이고 있다.
2. 우리나라 시중은행의 신용위험 원인 분석
우리나라 시중은행의 신용위험이 높은 이유와 다수의 비금융기관이 존재하는 이유 수행 자산에는 기존 은행 시스템 자체의 고유한 이유를 포함하여 다양한 측면이 있으며, 사회적 신용 메커니즘, 은행 운영 및 비즈니스 운영에 대한 이유가 있습니다. 국내 환경과 국제 환경 모두에 대한 이유가 있습니다. .
외부요인
1. 정부의 행정개입으로 인해 은행신용위험이 지속적으로 누적되었다
전문은행 시대에 국가는 국유은행은 국민경제의 거시경제적 통제의 중추 역할을 하였으며, 국유기업의 개혁과 지역경제 발전을 지원하는 것을 목표로 영리를 목적으로 하지 않고 계획에 따라 대출을 제공하는 도구이다. 상업은행법이 공포되면서 은행신용에 대한 개입이 개선되었으나, 일부 장소나 특정 시기에 이러한 개입은 여전히 국영 상업은행의 행위 왜곡으로 이어져 영향을 미치고 있다. 은행 자금의 안전과 유동성은 보호받아야 할 만큼 보호되지 않습니다.
2. 국가 거시경제 구조 조정과 국제 경제 상황의 변화가 미치는 영향
세계 경제 통합의 맥락에서 우리나라의 포괄적 국가 경제 발전을 더욱 강화하기 위해 우리나라는 '9차 5개년 계획' 시기부터 산업구조 조정에 착수했고, WTO 가입으로 그 속도가 빨라졌다. 이러한 전환과정에서 일출산업과 일몰산업이 필연적으로 형성될 것이다. 그 결과, 일부 산업은 급속히 발전한 반면 다른 산업은 점차 위축되었으며, 폐업, 휴업, 합병, 양도 등의 결과로 기업은 부채 상환 능력을 상실하고 다수의 부실채권을 형성하게 되었습니다. 시중은행은 신용위험을 축적한다. 따라서 전환 과정에 있는 우리나라의 경우 정책리스크는 여전히 시중은행이 직면한 중요한 리스크이다.
또한, 국제 자본 흐름의 가속화, 국경 간 정보 확산 및 전자 네트워크 기술 적용으로 세계 경제 통합과 국제 금융 시장의 상호 영향력이 지속적으로 강화되는 동시에 세계경제의 발전과 경제위기, 금융위기는 전 세계적으로 연계되고 확산되는 추세를 보일 것이다. 동시에, 금융 시장의 규모와 국제 자본 흐름은 계속 확대되고 있으며, 투기적 자본 흐름은 개발도상국이 경제 세계화 과정에 통합될 위험을 증가시킵니다.
이는 또한 우리나라 상업은행의 신용위험을 증가시킵니다.
3. 부실한 기업 경영
미국은행협회(American Bankers Association)의 조사에 따르면 기업과 은행의 관계는 70~90% 이상입니다. 문제 대출의 %는 사업 운영으로 인해 발생합니다. 국내 기업의 경우 이는 더욱 분명하며, 특히 기업 경영 행위는 은행 자산의 보안과 직접적인 관련이 있습니다. 주요 징후는 다음과 같습니다. 첫째, 기업의 내부 지배구조가 불완전하고, 내부 통제 관리가 약화되고, 재무가 취약합니다. 관리 능력 두 번째는 관리가 불안정하여 종종 은행과 기업 간의 관계에 큰 변화를 일으키고 이는 대출 상환에 직접적인 영향을 미친다는 것입니다. 세 번째는 기업의 새로운 시스템과 조직 형태가 확립됨에 따라 기업이 사용한다는 것입니다. 지분 분할, 이전, 합병, 인수 합병, 합작 투자 및 조직 개편은 은행 부채를 회피하는 데 사용됩니다.
4. 불건전한 금융 시스템과 사회적 신용 부족
불건전한 금융 시스템은 금융 위험을 유발하는 중요한 요인일 뿐만 아니라 개혁 심화와 국가 경제 발전에도 도움이 되지 않습니다. 이는 결국 은행의 효과적인 신용위험 예방에 도움이 되지 않으며 악순환을 형성하게 됩니다. 현재 가장 큰 이슈는 금리 통제이다. 우리나라는 현재 엄격한 금리통제정책을 시행하고 있으며, 2000년에 일부 예금 및 대출 금리가 자유화되었으나, 위안화 예금 및 대출 금리는 아직 시장화되지 않았습니다. 금리 규제로 인해 우리나라 시중은행의 부담이 가중되어 시장 금리에 따라 자산과 부채를 자유롭게 조정할 수 없게 되었고, 시장 요구에 맞는 상품을 출시할 수 없게 되었으며, 자산 위험과 수익을 합리적으로 일치시킬 수 없게 되었습니다.
사회 신용의 부족은 은행 신용 자산에 도덕적 해이를 초래합니다. 우리나라의 사회 신용 시스템은 아직 완전히 개발되지 않았습니다. 일부 회사는 특정 분야에서 심각한 채무 불이행 아이디어를 갖고 있으며 일부 회사는 은행 대출을 무자비하게 유용합니다. 막대한 양의 상호 연체금이 풀리지 않는 부채 사슬을 형성해 은행 대출금을 갚기 위한 자금 인출이 불가능해졌다. 이러한 상황은 은행 신용자산에 심각한 도덕적 해이를 초래합니다.
두 가지 내부 요인
1. 낮은 운영 및 관리 수준
상업화 개혁이 꾸준히 진행됨에 따라 국영 상업 시설의 집중 관리에 대한 인식이 높아짐 은행은 지속적으로 증가하고 있으며 비교적 완전한 신용 관리 시스템을 초기에 구축했으며 운영 및 관리 수준이 향상되었습니다. 그러나 위험 관리의 관점에서 볼 때 주로 다음과 같은 많은 단점이 있습니다. 1. 부정확한 위험 관리 포지셔닝 2. 위험 조기 경고 메커니즘 부족 3. 비과학적인 위험 분석 도구.
2. 관리 시스템 및 운영 메커니즘이 불완전하다
제도적 시스템 관점에서 볼 때 내부 리스크 관리 시스템과 대출심사 시스템이 취약하고 안전 운영 원칙이 미흡하다. , 유동성 및 수익성이 구현하기 어렵습니다. 관리 시스템 관점에서 볼 때 조직 구조가 불합리하고 단편적이며 연결이 많고 책임과 권한이 불명확하며 공동 관리 및 관리를 위한 메커니즘이 형성되지 않았으며 다양한 위험 관리에 대한 포괄적인 조정 수준이 높지 않습니다. 전체적으로 측정하고 리스크 상태를 파악하는 것이 어렵습니다. 독립적인 리스크 모니터링 절차가 부족하여 경영진과 의사결정자가 신용 상태를 시기적절하고 포괄적이며 정확하게 파악하지 못합니다. 운영 메커니즘의 관점에서 볼 때 의사 결정 메커니즘은 불완전하고 운영 결정에 대한 효과적인 제약이 부족합니다. 신용 직원의 책임, 권리 및 이익이 통일되지 않고 인센티브 및 제한 메커니즘이 완전히 현금화되지 않으며 대출 보안이 보장되지 않습니다. 또한 개인의 이익과 연관되지 않으며, 진정으로 독립적인 위험 관리 부서가 없습니다.
3. 전반적인 직원 자질 수준이 높지 않다
국영 상업은행은 전문적인 리스크 관리팀을 구성하지 못하고 있으며, 리스크 관리 인력의 자질도 높지 않다. 일상 업무에 더 만족하고 있습니다. 명세서 통계; 신용 관리 직원의 지식 구조가 노후화되고 있으며 시장 위험과 신용 위험에 대한 이해가 부정확하며 새로운 상황에서 위험 관리 요구 사항에 적응할 수 없습니다.
신용위험의 주요 위험 및 대응
1. 운영위험
1 운영위험의 개념: 시장진입 약속 이행은 중국 금융시장을 더욱 위축시킨다. 외부 세계에 개방 지속적인 개선으로 인해 지역 상업 은행은 더욱 치열한 경쟁에 직면해 있으며 이는 상업 은행의 위험 관리에 대한 더 높은 요구 사항을 제시합니다. 그러나 지역 상업 은행의 재산권 부족으로 인해 내부 통제가 부족합니다. 메커니즘, 부적절한 프로세스 설계 및 기타 요인으로 인해 운영 위험이 증가하고 있습니다.
바젤위원회가 협정 제1항에서 정의한 정의에 따르면, 운영리스크는 불완전하거나 문제가 있는 내부 절차, 인력 및 시스템, 외부 사건으로 인해 손실이 발생할 위험을 의미한다.
운영 위험은 위험 원인에 따라 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 하나는 운영 실패 또는 오류로 인한 위험으로 인사 위험, 프로세스 위험, 기술 위험 등이 있습니다. 다른 하나는 운영 전략 위험입니다. 정치, 조세, 감독, 사회, 시장 경쟁 등 외부 사건이나 외부 환경에 따른 리스크를 말하며, 부적절한 전략으로 인해 손실을 입을 위험이 있습니다. 전자는 주로 내부 통제 효율성 또는 관리 품질과 관련되며, 후자는 주로 외부 이벤트 또는 외부 종속 위험이라고도 알려진 외부 이벤트와 관련됩니다.
2 운영 리스크 관리 대책 및 제안
새로운 협약에 따르면 운영 리스크를 해결하는 방법에는 기본지표, 표준방법, 내부모델 방법 등 3가지가 핵심이다. 다양한 위험 가중 자본 배분을 기반으로 합니다. 그러나 중국 상업은행의 경우 개인 주택신용에 대한 운영리스크 데이터 수집의 어려움과 사업개발 기간이 짧기 때문에 기본적으로 통계적 방법과 정보시뮬레이션을 활용하는 것이 불가능하며, 특히 중국에서는 운영리스크의 예측불가능성이 두드러진다. , 그래서 보다 현실적인 접근 방식 운영 위험 예방의 초점은 다음 네 가지 측면에 중점을 두는 것입니다.
1. 프로세스 관리 강화
1. 제거할 기존 프로세스를 검사하고 분류합니다. 가능한 허점. 중국의 모든 상업은행에는 규제 부서와 위험 관리 부서가 있지만 개인 주택 신용에 대한 운영 위험 관리 부서는 물론이고 구체적인 운영 위험 관리 부서도 없습니다. 대출 계약 및 대출 과정에는 허점이 많습니다. 조기에 시정하지 않으면 사업 발전에 심각한 영향을 미치게 됩니다.
2. 맹목적인 투자, 비효율적인 투자, 고위험 투자를 피하기 위해 새로 개발된 상품에 대한 세심한 분석과 시장 조사를 수행합니다. 개인 주택신용사업의 상품 업데이트는 점차 가속화되고 있으며, 시장 점유율을 확보하기 위해 다양한 은행들이 상환 방법, 보증 방법, 처리 방법 등 여러 측면에서 많은 혁신을 이루어 왔습니다. 그러나 이러한 혁신은 충분한 시장을 거쳤습니다. 연구와 엄격한 운영 위험 검토가 의심스럽습니다. 중국 상업은행은 새로운 개인 주택대출 상품을 출시하기 전에 정확한 데이터 분석과 예측을 거의 수행하지 않는 것으로 이해됩니다. 이는 데이터베이스가 아직 구축되지 않은 데다 중국의 경험과 주관적 판단에 의존하는 경향이 있기 때문입니다. 상업은행 은행은 시장 조사에 관심을 기울이지 않습니다. 비상대책의 수립 및 개선 발견된 허점과 위험은 피하고 합리적인 수단을 통해 시정해야 하며, 지나친 성급함과 위압적인 조항은 최대한 피해야 한다. 이에 대해 중국 상업은행은 특히 조기상환으로 인한 손실 가능성을 파악한 후 지급액을 즉시 늘리고 조기상환을 제한하는 조치를 취했다. 사회의 뜨거운 반응을 불러일으킨 대출계약.
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상업 은행 모기지 대출에는 어떤 위험이 있으며 이를 방지하는 방법은 무엇입니까?
우리나라 발전의 관점에서 상업은행, 나의 조국 일반은행이 직면하고 있는 리스크는 신용리스크, 시장리스크, 운영리스크, 유동성리스크 등으로 집중되어 있습니다.
1. 신용위험
신용위험은 채무불이행 위험이라고도 하며, 거래상대방(채무자)이 상환을 이행하지 못하거나 이행을 거부함으로써 채권자가 손실을 입을 가능성을 말합니다. 부채 의무. 은행신용위험은 주로 채무자가 대출금을 예정대로 전액 상환하지 못하여 은행대출에 손실이 발생할 위험을 의미합니다. 여신업무는 은행의 전통적이고 주요한 업무입니다. 은행은 사회의 신용 중심지이자 신용 위험의 집중 장소입니다. 따라서 현대 신용경제의 조건 하에서 은행이 직면한 신용위험은 상대적으로 두드러진 위험이며, 신용위험으로 인해 은행이 입는 손실도 크다.
2. 시장리스크
시장리스크란 시장가격(이자율, 환율, 주가 및 원자재 가격) 손실 위험. 시장위험은 은행의 거래 및 비거래 활동에 존재합니다. 바젤위원회는 시장리스크를 시장가격 변화로 인한 장내 및 부외 포지션의 손실 위험으로 정의합니다.
3. 운영 리스크
운영 리스크는 리스크 유형에 따라 내부 운영 프로세스, 인적 요인, 제도적 요인, 외부 사건 등 4가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 위험 요인은 내부 사기, 직원 활동 및 업무 현장의 보안 문제, 은행 업무 중단 및 시스템 오류 등 7가지 유형으로 나눌 수 있습니다. ; 관리, 배송 및 프로세스 관리 등
4. 유동성 위험
유동성 위험은 우리나라 상업은행이 직면한 주요 위험 중 하나입니다. 금융시장 개방이 계속되면서 유동성 리스크가 증가해 유동성 위기가 발생하면 돌이킬 수 없는 손실이 발생하게 된다. 유동성리스크는 신용리스크, 시장리스크, 운영리스크에 비해 원인이 더 복잡하고 광범위하며 일반적으로 포괄적인 리스크로 간주됩니다.
대출 모기지 위험 분석을 바탕으로 다음과 같은 측면에서 위험 예방을 수행할 수 있습니다.
① 엄격한 검토. 담보, 재산권, 모기지 계약 및 관련 문서를 엄격하게 검토하는 것은 대출 모기지 위험을 예방하는 근본적인 조치입니다.
저당권 자체에 대해서는 신용조사관이 저당권 증명서의 진위 여부를 검토하고, 이를 통해 권리 증명서(주택, 토지 사용권 등)에 해당하는 저당권의 진위 여부를 확인해야 합니다. 둘째, 신용담당자는 담보가 관련 법령에서 허용하는 것인지, 은행이 허용하는 담보 범위에 속하는지 여부를 관련 법령에 따라 엄격하게 검토해야 합니다.
담보대출 재산의 재산권은 부동산(예: 주택)인 경우, 해당 부동산이 주택인 경우에는 상대방의 동의서가 있어야 합니다. 파트너십의 경우에는 다른 파트너의 승인서가 있어야 하며 모기지에 동의하는 사람의 승인서가 있어야 합니다. 국유기업이나 집합기업의 저당권인 경우에는 국유자산감독관리위원회, 유한회사의 저당권인 경우에는 노동조합의 저당권 승인서류가 있어야 한다. 책임회사 또는 주식회사인 경우에는 회사의 정관에 따라 저당권을 승인하는 문서에 따라 주주총회 또는 이사회의 승인을 받아야 합니다.
신용 담당자는 모든 유형의 담보 문서를 엄격하게 검토하고 모든 관련 문서가 완전하도록 요구해야 합니다. 예를 들어, 수입차 모기지론의 경우 운전면허증, 제품증명서, 구매판매계약서, 세관신고서, 송장 및 기타 절차가 필요합니다.
모기지 계약의 경우 신용 담당자는 대출 계약의 관련 조건, 특히 추가 유효 조항과 차용인의 사업 허가증의 사업 범위를 엄격하게 검토해야 합니다. 또한, 모기지 계약의 유효 기간은 대출 계약의 유효 기간을 포함해야 한다는 점도 특히 중요합니다.
② 등록 및 접수를 완료합니다. "담보법"에 따라 부동산, 나무, 항공기, 선박, 차량, 기업 장비 및 기타 동산에 대한 저당권은 법에 따라 등록되어야 하며 저당권 계약은 등록일로부터 효력이 발생합니다. 따라서 은행이 주택담보대출을 신청할 때 담보가 등록되어야 유효한지 여부에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 또한, 관련 법령에 따라 대출계약 및 보증계약에 대한 공증이 필요한지 여부도 확인이 필요합니다.
3 좋은 가치 평가를 하세요. 담보 가치 평가는 모기지 위험을 예방하는 가장 일반적인 수단입니다. 이를 위해 은행은 먼저 담보가치 평가를 위한 완전한 내부 관리 시스템을 구축해야 하며, 조건과 수요가 있는 단위는 정기적으로 담보가치 평가 업무를 수행해야 합니다. 또한 일일 시가 평가 시스템을 구축하고 인력 개발에 집중해야 합니다. 이 분야의 훈련 작업. 둘째, 담보평가업무 아웃소싱에 따른 사기위험을 예방하기 위해 자산평가회사와의 접촉과 이해, 평가를 강화할 필요가 있다. 셋째, 담보대출 재산에 대한 소유권 증명서를 발급하는 정부 부서를 완전히 무시할 수는 없습니다. 특히 차용인이 정부 부서의 핵심 인력에게 뇌물을 주어 허위 재산 소유권 증명서를 발급할 가능성이 있는지 분석하는 데 주의가 필요합니다. 또는 중복 모기지.
④ 자산보존작업을 수행한다. 은행대출에 대한 자산보전업무에는 담보처분도 포함됩니다. 차입자의 채무 불이행이 발생한 경우, 은행은 첫 번째 수혜자로서의 권리를 보호하기 위해 즉시 담보를 압류해야 합니다. 담보를 처분할 때에는 관련 이해관계자와의 관계를 조정하고, 처분 비용, 세금, 대출 연체 후 이자 손실 등을 충분히 고려하여 담보가 저가에 매도되는 위험을 방지하기 위한 노력이 필요합니다.
추가 정보
은행의 운영 위험 관리에는 은행 내 절차 및 프로세스뿐만 아니라 은행의 조직 구조, 정책 및 운영 위험 관리 프로세스도 포함됩니다. 기관이 운영 위험을 처리하려면 먼저 적절한 운영 위험 정책을 마련하고 은행 전체 직원에게 전달해야 합니다. 이 과정에서 고려해야 할 몇 가지 측면이 있습니다. 첫째, 명확한 거버넌스 구조가 있어야 하며, 어떤 상황에서 누가 보고해야 하는지 이해해야 합니다.
일반적인 은행 사례에는 별도의 신용위험 관리 조직이 있어야 하며, 일상 업무 관리를 담당하는 여러 사업부서가 있어야 합니다. 즉, 일상 업무와 관련된 두 가지 보고 메커니즘이 있습니다. 이를 사업부서 관리자에게 보고하고,
신용에 대해서는 해당 신용관리자에게 보고하여야 한다. 은행과 관련된 정보에는 또 다른 매우 중요한 점이 있습니다. 즉, 정보를 얻는 사람들과 정보의 세부 사항을 다양한 수준에서 얻을 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 이사회에 필요한 것은 정보의 요약이므로 모든 사람에게 동일한 정보를 제공하는 것은 불가능합니다. 또한 정보는 유연해야 하며, 정보를 수집하는 유연한 방법도 필요합니다.